Forexticket volatilidade química

Eu tenho um problema bastante otimista para pedestres: Max sharpe, sujeito a um alvo x vol. Eu tenho um conjunto de retornos esperados, vols de ativos e uma matriz de correlação. Estou descobrindo isso quando eu configurei as diagonais fora da minha matriz de covariância para 0 (ou seja, assumir zero corelação, visualizações independentes sobre os ativos). Meus resultados de desempenho testados novamente são substancialmente melhores do que otimização, incluindo a matriz de covariância completa. É claro o que está acontecendo aqui - essa abordagem remove as posições de hedge (ou seja: participações negativas em ativos com um pequeno retorno esperado positivo (e vice-versa) que estão altamente correlacionados com outros ativos.) Como resultado, minhas participações estão sempre alinhadas com o meu Retornos esperados, mas a volatilidade de ativos individuais ainda escala a participação. A conlução desses resultados é que se deve uma exposição máxima aos meus retornos esperados e eu deveria suprimir a matriz de correlação. Minha pergunta é: isso é válido. Alguém realmente use essa abordagem. Agradecemos antecipadamente por qualquer pensamento. Perguntou 13 de março 13 às 21:53 Obrigado RICH re os dados - olhamos apenas para as principais moedas desenvolvidas em relação ao USD (ou seja, as moedas do G10). O modelo de previsão gera novos retornos esperados a cada semana. Para a matriz de covariância, desenhamos as 52 semanas anteriores ao período da semana adiante, usando esse período para medir a volatilidade histórica em cada moeda e as correlações. A frustração é que os resultados ex-correlação são muito bons para ignorar - voltamos 12 anos em backtesting, então não soa como uma anomalia de uma vez. Este pode ser um caso clássico de fatos conflitantes com a teoria. Ndash Richard 14 de março 13 às 22:30 Richard Eu encontrei um link para o forex. Eles calculam várias correlações entre moedas. Não conheço todos os detalhes de seus cálculos, mas parece que as correlações são altamente instáveis. Isso significaria que projetá-los para o futuro causa um viés. Isso pode ser verdade. Pode nos dizer algo (gráfico, números) sobre as correlações de USDEUR e USDJPY, e. são estes números muito instáveis ​​são as volatilies mais estável ndash Richard 15 mar 13 a 12: 43USDJPY 1055107210881072 1087108810861076108610831078107210771090 10901086108810751086107410721090110010891103 1074 108810721081108610851077 108510771076107710831100108510991093 1084107210821089108010841091108410861074, 1093108610901103 1080 1085107710841085108610751086 108610901086109610831072 10861090 10761086108910901080107510851091109010991093 10881072108510771077 1089107710891089108010861085108510991093 1084107210821089108010841091108410861074, 10891087107210891086107410721074 10871077108810771076 1089108010831100108510991084 10891086108710881086109010801074108310771085108010771084 10851072 113.80-00. 105410921092107710881072: 113.80 114,00 114,20 114,50 114.75 115,00 1041108010761099: 113,50 113,20 113,00 112.80 112,50 112,00. . , () -0,5 -0,4